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中债收益率曲线和指数日评2011年02月22日

发布时间:2019-08-15 15:40:06

中债率曲线走势分析

今日债市收益率涨跌互现。银行间中长端双边报价午后下调明显;11附息国债03成交于3.86%-3.87%附近,双边下行约6BP,国债曲线7年期下移3.5BP至3.8702%;10附息国债19成交在4.03%附近,近似期限报价下调3-5BP,曲线10年期下行3.02BP至4.04%。1032、10央行票据37等券双边下行约3BP,10央行票据32有成交在3.75%,曲线2年期下移2.82BP至3.7404%。10国开25、10进出12双边下行2-3BP,固息曲线5年期小幅下移0.86BP至4.1638%;曲线各期限平均下调0.84BP。浮动利率品种中,一年定存基准金融债存量券报价收益率以小幅上行居多,点差曲线小幅调整平均约0.93BP。09农发07成交在-0.25%左右,SHIBOR基准金融债点差曲线3年期下行2.33BP至-0.2505%。

信用品种中,10神华MTN1、10中石油MTN1、10中油股MTN3双边报价小幅下调,中短期票据超AAA曲线4年期下行1.17BP至4.8746%。10浙能源CP02成交于4.09%,中短期票据AAA曲线0.25年期上移0.83BP至4.1046%;10中铁股CP02成交在4.14%的位置,曲线0.75年期下行0.69BP至4.158%;11华侨城CP01、11沪电气CP01等新券多以面值或折价0.1元左右结算,曲线1年期上行2BP至4.3224%;11沪国际MTN1成交在5.31%附近,曲线5年期上行3.73BP至5.3105%。

中债走势分析

今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)上涨0.0379%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)上涨0.0471%。全市场平均到期收益率为4.2890%,平均市值法到期收益率为4.0089%,平均市值法久期为4.1134。

市场基本面分析

今日银行间债券市场交易结算面额共计6035.20亿元,较前一交易日减少301.06亿元。其中,交易面额2001.74亿元,较前一交易日增加121.37亿元;质押式结算量比前一交易日减少393.44亿元,总计3975.76亿元;远期交易没有发生。

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